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dc.contributor.advisorMoreira, Ricardo Ramalhete-
dc.date.accessioned2015-02-24T17:01:51Z-
dc.date.available2016-06-24T06:00:06Z-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/1279-
dc.rightsopenAccessen
dc.subjectTaxa de inérciapor
dc.titleA regra de Taylor e a política monetária brasileira : relações de longo e curto prazopor
dc.typemasterThesisen
dc.subject.udc330por
dc.subject.br-rjbnTaylor, John B., 1946-por
dc.subject.br-rjbnBanco Central do Brasilpor
dc.subject.br-rjbnTaxas de jurospor
dc.subject.br-rjbnCâmbiopor
dcterms.abstractTem sido publicado e discutido cada vez mais o papel dos Bancos Centrais no sentido de minimizarem os custos da inflação para o conjunto da sociedade. O objetivo deste trabalho é investigar se o Banco Central do Brasil implementou no período Janeiro de 2005 a Julho de 2012 uma regra de política monetária consistente com a estabilidade de preços, a partir de uma literatura iniciada com o trabalho seminal de Taylor (1993). No primeiro Capítulo, será exposto o conceito de Regras de Política Monetária, iniciando pela Regra de Taylor original e chegando às suas versões atuais. No segundo, que será dividido em dois tópicos, será exibida a literatura empírica sobre o assunto: no primeiro tópico, serão apresentadas as evidências empíricas existentes para as experiências internacionais e, no segundo tópico, para a experiência brasileira. No terceiro Capítulo, por sua vez, será feita uma aplicação econométrica sobre a experiência brasileira recente, por meio de estimações de regressões de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para a análise de curto prazo e de Cointegração na análise de longo prazo, através da abordagem de Johansen (1991). Além disto, os resultados encontrados serão interpretados à luz da teoria e comparados com as evidências existentes e apresentadas no Capítulo anterior. Grosso modo, os resultados empíricos apontam para o fato de que embora no curto prazo a Regra de Taylor expandida possa ser usada para interpretar as relações entre taxa Selic e inflação observada, no longo prazo há relações estruturais que só podem ser explicadas por elementos teóricos adicionais, tais como os presentes na Curva de Phillips, Curva IS e na abordagem da Paridade Descoberta da Taxa de Juros. Ademais, o trabalho encontra um grau de inércia da taxa Selic, no curto prazo, superior ao observado em trabalhos anteriores, sugerindo uma elevação do conservadorismo do BCB nos últimos anos.por
dcterms.creatorSilva Junior, Newton Francisco da-
dcterms.dateSubmitted2013-08-02-
dcterms.formattext-
dcterms.issued2013-08-02-
dcterms.languageporen
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Economia-
dc.subject.cnpqTeoria Econômica-
dc.publisher.courseMestrado em Economia-
dc.contributor.refereeGuzman, Ivan Robert Enriquez-
dc.contributor.refereeFelipe, Ednilson Silva-
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