Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506| Título: | Uma breve análise do movimento Browniano |
| Autor(es): | Duque, O.M.L. |
| Orientador: | VALENTIM, F. J. S. |
| Palavras-chave: | Noções básicas de teoria da probabilidade Movimento brownia |
| Data do documento: | 12-Dez-2014 |
| Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
| Citação: | Duque, O.M.L., Uma breve análise do movimento Browniano |
| Resumo: | Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano. |
| URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506 |
| Aparece nas coleções: | PPGMAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_8192_movimento browniano-dissert. corrigida 02-2015.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.