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Título: Uma breve análise do movimento browniano
Autor(es): Duque, Oscar Mario Londoño
Orientador: Valentim, Fábio Júlio da Silva
Palavras-chave: Noções básicas de teoria da probabilidade
Movimento browniano - Definição e propriedades de suas trajetórias
Data do documento: 12-Dez-2014
Editor: Universidade Federal do Espírito Santo
Resumo: Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.
This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion.
URI: http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506
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