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http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506| Título: | Uma breve análise do movimento browniano |
| Autor(es): | Duque, Oscar Mario Londoño |
| Orientador: | Valentim, Fábio Júlio da Silva |
| Palavras-chave: | Noções básicas de teoria da probabilidade Movimento browniano - Definição e propriedades de suas trajetórias |
| Data do documento: | 12-Dez-2014 |
| Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
| Resumo: | Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano. This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion. |
| URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506 |
| Aparece nas coleções: | PPGMAT - Dissertações de mestrado |
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| tese_8192_movimento browniano-dissert. corrigida 02-2015.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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